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Publicado por em 3 de setembro de 2017

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Volume013; Preço médio ponderado (VWAP)

Descrição

O Preço Médio Ponderado pelo Volume é similar013; A uma média móvel, exceto que o volume é incluído para pesar a média013; Durante um período de um dia. VWAP redefine diariamente e pode ser calculado013; Baseado em sessões de intercâmbio, sessões primárias e sessões personalizadas definidas.013; Você também pode aplicar faixas de desvio padrão acima e abaixo do013; VWAP.

No exemplo abaixo, a linha VWAP é red013; Com duas bandas de desvio padrão acima e abaixo. Sombreamento entre013; As faixas foram aplicadas para realçar esta região.

Nota: 013; Não é possível aplicar o indicador técnico VWAP à Distribuição de Preços013; E Carrapatos. O VWAP aplicado a um gráfico de spread é baseado no preço013; Atualizações do gráfico de propagação. Cada atualização de preço em qualquer perna de013; Um gráfico de propagação é atribuído um valor de volume de um.

PVWAP = Volume Ponderado013; Preço médio

Pj = preço do comércio j

Qj = quantidade de comércio j

J = cada comércio individual013; Que ocorre durante o período de tempo definido.

Para calcular o desvio padrão valor013; Para colocar as linhas de canal superior e inferior use a seguinte fórmula:

Banda média = Pvwap

Banda Alta = Banda Média + (x) Desvio Padrão

Baixa = Banda Média - (x) Desvio Padrão

Nota: 013; Para o cálculo do desvio padrão VWAP, X representa o VWAP013; Valor calculado em cada barra e x é013; A média do VWAP desde o início da sessão. O desvio padrão013; Será zero na primeira barra de cada sessão uma vez que (xi - x) será zero e N é um.

Adicional013; Bandas:

Price Diff Std Dev: Um cálculo de banda013; Tipo que leva a distância máxima entre o VWAP eo High013; Ou Baixa de cada barra para usar no cálculo do desvio padrão013; listado acima.

Exemplo: Se o VWAP foi013; 102 e o alto e o baixo são 104 e 101 respectivamente, então o013; Diferença de preço máxima de 2 seria o valor xi. X-bar seria013; A média dessas diferenças para todas as barras nesta sessão.

Tick013; Offset: Um tipo de cálculo de banda que adiciona e subtrai the013; Número de carrapatos especificados no VWAP. Isso é semelhante a um moving013; Envelope médio.